تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران

Abstract

امروزه بانک­‌ها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می­‌کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می‌باشد. در سال­‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان‌های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به‌دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می­‌آورد. نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش‌های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب‌‌ بیشتری هستند و گرفتارشدن آن‌ها در بحران‌های مالی دور از انتظار نیست.<br /> بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در محیط داده‌­های تابلویی پویا، طی سال­‌های 1393- 1388می­‌پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی­ و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی­ به‌ترتیب از نسبت بازده دارایی­‌ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است.<br /> نتایج این مطالعه نشان می­دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی‌دار بر بازده دارایی بانک‌­ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک‌­ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک­‌ها کاهش می­‌دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک­‌ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می­‌شود که افزایش مطالبات معوق بانک­‌ها را به‌دنبال دارد.