بررسی توانایی نظرات کاربران شبکه های اجتماعی بر پیش بینی جهت و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

Abstract

با توجه به نقش روزافزون شبکه های اجتماعی در بازار سرمایه، بررسی توانایی و اثربخشی آن در جهت و قیمت سهام می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد. جایگاه اصلی این تحقیق در بررسی حرکت توده وار بر اساس پیشنهادهای خرید و فروش در شبکه اجتماعی با استفاده از شبکه عصبی می باشد. این تحقیق دردوره زمانی ابتدای تیرماه 1392 تاانتهای خردادماه 1393 (یکسال) می باشد و با توجه به شرایط بازار سرمایه دو دوره رکود و رونق بررسی شده است. به منظور دسترسی به داده های کافی و همچنین تواتر معاملات ، نمونه انتخابی ده شرکت از 50 شرکت فعال بورس و همچنین ده نمادی که بیشترین تعداد پست و نظر را در شبکه اجتماعی داشته اند انتخاب گردیده اند. این تحقیق دردوبخش پیش بینی جهت و قیمت سهام با داده های قیمت در مقایسه با ترکیب داده های قیمت و پیشنهادهای خرید و فروش شبکه های اجتماعی است. برای پیش بینی از شبکه عصبی مصنوعی پیش­خور و بهینه­سازی شبکه با 3 تا 10 وقفه و یک لایه پنهان تا 20 نرون استفاده شده است. نتایج نشان داده است که در پیش بینی قیمت سهام در دو روش تفاوت معنی داری وجود ندارد اما در پیش بینی جهت قیمت سهام با استفاده از قیمت سهام و پیشنهادهای خرید و فروش (ترکیب داده های قیمت و شبکه اجتماعی) نسبت به پیش بینی فقط با قیمت سهام در دوره رونق برای شرکت های پربیننده و در دوره رکود برای 10سهم فعال تفاوت معنی داری وجوددارد.