مدلسازی عامل‌گرا برای تحلیل ریسک اعتباری

Abstract

بحران­های مالی در سال­های اخیر ناشی از تحلیل های نادرست از ریسک اعتباری مشتریان بوده که منتج به توجه بیشتر به ریسک اعتباری در سراسر جهان شد. در این تحقیق از مدل­سازی عامل­گرا برای بررسی تاثیر تصمیمات اعتباری بانک­ها بر روی ضررهای اعتباری ناشی از وام­دهی بانک­ها به مشتریان شرکتی، استفاده می­کنیم. بانک وام­دهنده در مدل ارایه شده به دو دسته شرکت­های کوچک و متوسط و شرکت­های بزرگ وام می دهد. نتایج نشان می­دهند، تصمیمات اعتباری که اعتباردهنده برای اعطای وام به مشتریان اتخاذ می­کند، تاثیر مهمی بر روی ضررهای اعتباری دارند که با توجه به نوع شرکت متفاوت است. بنابراین قانون­گذاران، هنگام تعیین ذخیره سرمایه، باید فاکتورهای سازمانی را به عنوان مکمل دارایی­های بانک، درنظر گیرند. تحقیق حاضر همچنین به جنبه جدیدی از کاربرد مدل­سازی عامل­گرا در تحقیقات اشاره می­کند.