| dc.contributor.author | کریم‌خانی, مسعود | fa_IR |
| dc.contributor.author | عبدلی, مریم | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T04:08:17Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T04:08:17Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T04:08:17Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T04:08:17Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1392-04-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2013-01-09 | en_US |
| dc.date.submitted | 1391-10-20 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | کریم‌خانی, مسعود, عبدلی, مریم. (1392). آزمون کارایی محاسبه کلاسیک ریسک تنوع ناپذیر. دانش سرمایهگذاری, 2(6), 105-122. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2322-5777 | |
| dc.identifier.uri | http://jik.srbiau.ac.ir/article_7482.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/255295 | |
| dc.description.abstract | بررسی و مطالعه درباره سرمایهگذاری و اصول و شیوههای اجرای آن، به منظور انتخاب بهترین طرح سرمایهگذاری، با توجه به میزان بازده و ریسک آن انجام میشود. ریسک تنوع ناپذیربه صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر: تغییر قیمت داراییها، نرخ بهره، نوسانات بازار ونقدینگی بازار میباشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش داراییهای نهاد مالی خواهد شد. در بازارهای کارا برای محاسبه ریسک تنوع ناپذیر، انحراف معیار بازده شاخص بازار را محاسبه می کنند.
با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه کارایی بورس اوراق بهادار تهران، نمیتوان براحتی از انحراف معیار این متغیر بعنوان ریســک تنوع ناپذیر استفاده کرد. به این منظور در این تحقیق از مدل سری زمانی باکس-جنکینز برای محاسبه ریسک استفاده شده است. سپس جهت آزمون کارایی انحراف معیار متغیر بازده محاسبه و با انحراف معیار خطاهای پیش بینی باکس-جنکینز مقایسه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که محاسبات کلاسیک مانند انحراف معیار متغیر میتواند جوابگوی محاسبه ریسک تنوع ناپذیر باشد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 256 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | انجمن مهندسی مالی ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | دانش سرمایهگذاری | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Journal of Investment Knowledge | en_US |
| dc.subject | بازده | fa_IR |
| dc.subject | ریسک تنوع ناپذیر | fa_IR |
| dc.subject | متدلو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی باکس- جنکینز | fa_IR |
| dc.title | آزمون کارایی محاسبه کلاسیک ریسک تنوع ناپذیر | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان،اصفهان، (مسئول مکاتبات) | fa_IR |
| dc.contributor.department | مدرس دانشگاه پیام نور واحد بناب جدید، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، باشگاه پژوهشگران جوان، مرند | fa_IR |
| dc.citation.volume | 2 | |
| dc.citation.issue | 6 | |
| dc.citation.spage | 105 | |
| dc.citation.epage | 122 | |
