قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی

Abstract

بیمه مستمری یکی از انواع محصولات بیمه عمر است که در آن پرداخت‌های دوره‌ای معینی تا زمان زنده بودن ذی‌نفع‌ بیمه‌نامه تضمین می‎شود. در قیمت‌گذاری مستمری‌های عمر بایستی نااطمینانی پدیده‌های جمعیت‌شناسی و متغیرهای مالی درنظرگرفته‌شود. نااطمینانی پدیده‌های جمعیتی با استفاده از احتمالات فوت جدول عمر در قیمت‌گذاری وارد می‌گردد ولی به‌صورت متداول، متغیرهای مالی در طول قرارداد ثابت درنظرگرفته‌می‌شوند. در مطالعات اخیر دانش بیمه‌سنجی، جهت وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی - که مهم‌ترین آن نرخ بهره فنی است- از متغیرها و فرایندهای تصادفی استفاده می‎شود. در این مقاله، قیمت‌گذاری مستمری‎های عمر را توسعه داده و بیان تصادفی مرگ‌ومیر را با بیان فازی نرخ بهره فنی ترکیب می‌کنیم تا همگی منابع نااطمینانی در قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. این مدل‌بندی، امکان کمیت‌پذیر کردن ریسک انتظاری ناشی از منابع عدم حتمیتِ مورد اشاره را به‌دست‌می‌دهد. از این رو، مدل‌بندی ارزش حال مستمری‌ها توسط متغیر تصادفی فازی ارائه می‌شود و در نهایت، یک مثال عددی بیان می‌گردد.