طراحی و پیاده سازی مدل ریاضی تخصیص تسهیلات بانکی

Abstract

از فعالیت‌های اصلی بسیاری از بانک‌های تجاری، اعطای تسهیلات می باشد و تسهیلات اغلب به عنوان یک دارایی عمده و مهمترین منبع کسب درآمد بانک‌ها به شمار می‌آیند و از سویی دیگر می‌توانند بیشترین منبع ریسک برای بانک‌ها باشند. دو بخش عمده از فعالیت‌های هر بانک کسب منابع و تخصیص منابع می‌باشد. میزان موفقیت و اثربخشی بانک‌ها، تا حد زیادی مرهون تخصیص بهینه منابع مالی آنها است. اهداف این تحقیق عبارت از طراحی مدلی ریاضی برای بهینه سازی تخصیص منابع موجود در بانک‌های تجاری با در نظر گرفتن عوامل ریسک اعتباری و بازده، ایجاد هوشمندی لازم در فرآیند اعطای تسهیلات، طراحی سیستم نرم‌افزاری برای مدیریت پرتفولیوی تسهیلات، جذب مشتریان سودآور بانک و نهایتاً کاهش مطالبات معوق و سوخت شده در بانک‌ها می‌باشد. مدل سازی این تحقیق صرفاً برای عقود اسلامی بوده و منظور از ریسک اعتباری، احتمال نکول مشتری در نظر گرفته شده است. ضمناً به دلیل تعداد بسیار زیاد متغیرهای تصمیم گیری و تعداد محدودیت‌ها، و به دلیل پرهیز از پیچیدگی بیش از اندازه مدل و مشکلات حل آن، از مدل ریاضی برنامه ریزی خطی استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز برای ساخت و تست مدل مربوط به سال 1383 بوده و جامعه آماری شامل کلیه بانک‌های تجاری دولتی و نمونه آماری بانک ملت می‌باشد. دلیل انتخاب بانک ملت به عنوان نمونه آماری، دسترسی بیشتر و بهتر به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز بوده است. مدل و برنامه نرم افزاری طراحی شده در این تحقیق می‌تواند مورد کاربرد کلیه بانک‌های تجاری و موسسات مالی و اعتباری قرار گیرد.