| dc.contributor.author | فلاحی, فیروز | fa_IR |
| dc.contributor.author | حقیقت, جعفر | fa_IR |
| dc.contributor.author | صنوبر, ناصر | fa_IR |
| dc.contributor.author | جهانگیری, خلیل | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T03:03:54Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T03:03:54Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T03:03:54Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T03:03:54Z | |
| dc.date.issued | 2014-03-21 | en_US |
| dc.date.issued | 1393-01-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2014-01-18 | en_US |
| dc.date.submitted | 1392-10-28 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | فلاحی, فیروز, حقیقت, جعفر, صنوبر, ناصر, جهانگیری, خلیل. (1393). بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH. پژوهشنامه اقتصادی, 14(52), 147-123. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1735-210X | |
| dc.identifier.issn | 2476-6453 | |
| dc.identifier.uri | http://joer.atu.ac.ir/article_145.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/232874 | |
| dc.description.abstract | <em>چکیده</em> <br /><em>هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (</em><em>DCC-GARCH</em><em>) برای بررسی ساختار همبستگی در دادههای روزانه بازدهیهای نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام‌‌یک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایهگذار مناسب است، از نتایج مدل </em><em>DCC</em><em> برای حل مسأله بهینهسازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینهسازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایهگذاری به سرمایهگذاری در بازار سهام اختصاص یابد. </em> | fa_IR |
| dc.format.extent | 466 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علامه طباطبایی | fa_IR |
| dc.publisher | Allameh Tabataba'i University | en_US |
| dc.relation.ispartof | پژوهشنامه اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Economics Research | en_US |
| dc.subject | همبستگی شرطی پویا | fa_IR |
| dc.subject | بازار سهام | fa_IR |
| dc.subject | نرخ ارز | fa_IR |
| dc.subject | سکه طلا | fa_IR |
| dc.subject | سبد دارایی بهینه | fa_IR |
| dc.title | بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز | fa_IR |
| dc.contributor.department | استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تبریز | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی دوره دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تبریز | fa_IR |
| dc.citation.volume | 14 | |
| dc.citation.issue | 52 | |
| dc.citation.spage | 147 | |
| dc.citation.epage | 123 | |
