| dc.contributor.author | پیمانی, مسلم | fa_IR |
| dc.contributor.author | نیسی, عبدالساده | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T02:33:02Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T02:33:02Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T02:33:02Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T02:33:02Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-23 | en_US |
| dc.date.issued | 1394-07-01 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | پیمانی, مسلم, نیسی, عبدالساده. (1394). مدل‌سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی. فصلنامه بورس اوراق بهادار, 8(30), 147-168. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2228-5431 | |
| dc.identifier.uri | https://journal.seo.ir/article_11058.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/222073 | |
| dc.description.abstract | در پژوهش پیش‌روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدل‌سازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدل‌های تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی، به معرفی مهم‌ترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله پرش، گارچ غیرخطی، مدل واریانس گاما، واسیچک و هستون) پرداخته شده است. سپس با رویکردی کاربردی و بر اساس توان هر مدل جهت تخمین ارزش در معرض خطر و پیش‌بینی شاخص کل بوسیله شبیه‌سازی مونت‌کارلو، مدل مناسب انتخاب شده است.
نتایج تکنیک‌های پس‌آزمون در مورد ارزش در معرض خطر و معیارهای نیکویی برازش در خصوص قدرت پیش‌بینی، حاکی از برتری مدل با جمله پرش در محاسبه ارزش در معرض خطر و گارچ غیرخطی در پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | سازمان بورس و اوراق بهادار | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه بورس اوراق بهادار | fa_IR |
| dc.subject | ارزش در معرض خطر | fa_IR |
| dc.subject | پرش. | fa_IR |
| dc.subject | تلاطم تصادفی | fa_IR |
| dc.subject | شبیه‌سازی مونت‌کارلو | fa_IR |
| dc.subject | معادلات دیفرانسیل تصادفی | fa_IR |
| dc.title | مدل‌سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | دانشجوی دکتری | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه علامه طباطبایی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 8 | |
| dc.citation.issue | 30 | |
| dc.citation.spage | 147 | |
| dc.citation.epage | 168 | |
