نمایش مختصر رکورد

dc.date.accessioned1399-07-09T02:02:47Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T02:02:47Z
dc.date.available1399-07-09T02:02:47Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T02:02:47Z
dc.date.issued2006-08-23en_US
dc.date.issued1385-06-01fa_IR
dc.identifier.citation(1385). بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی, 41(3)fa_IR
dc.identifier.issn0039-8969
dc.identifier.issn2588-6118
dc.identifier.urihttps://jte.ut.ac.ir/article_18239.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/211560
dc.description.abstractدر این مطالعه، تحلیل تجربی ارتباط بین حجم معاملات و نوسانات بازده سهام به استناد فرضیِ ترکیب توزیع‌ها یا MDH، در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی و حجم معاملات و نوسانات شرطی در قالب مدل GARCH آزموده شده است. برخلاف نتایج مطالعات لامورکس و لاستراپس (1990)، یافته‌های این تحقیق، کاهش معنی‌داری را در اندازة (مقدار) ضرایب معادلة واریانس شرطی، هنگامی که حجم معاملات به عنوان یک متغیر برون‌زا وارد مدل شد. نشان نداده و نیز برخلاف مطالعات انجام شده در بازارهای توسعه یافته، نوسانات بازده هنگامی که حجم معاملات به عنوان جایگزینی برای ورود اطلاعات در نظر گرفته می شود از بین نرفت و نیز فرضیة MDH در بازار ایران اثبات نشده است. علت این موضوع، عدم ورود هم‌زمان اطلاعات به بازار که از شرط‌های اصلی فرضیه MDH می باشد بیان‌شده‌است. طبقه بندی JEL: R53fa_IR
dc.format.extent312
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات اقتصادیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)en_US
dc.subjectحجم معاملاتfa_IR
dc.subjectفرضیه MDHfa_IR
dc.subjectفرضیه SIAHfa_IR
dc.subjectنوسانات بازده GARCHfa_IR
dc.titleبررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume41
dc.citation.issue3


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد