بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340)

Abstract

تورم، از جمله پدیده‎های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان‌باری برکل اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد. اما اکثر اقتصاددانان، معتقدند که عمده‎ترین زیان‎های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، از طریق اثرهای ex-ante و ex-post، بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این راه زیان‎های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می‎گذارد. بنابراین، تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در یک کشور، می‎تواند در اتخاذ سیاست‎های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان‎های ناشی از تورم مفید باشد. در این تحقیق، اندازه‎گیری نااطمینانی تورمی در ایران و هم‌چنین تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت، و بلند مدت هدف‌های اصلی بوده‌اند. نتایج نشان می‎دهند که ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران درکوتاه مدت ارتباط مثبت است، اما در بلند مدت، هیچ ارتباطی با هم ندارند. هم‌چنین، در کوتاه مدت، شوک‌های تورمی منفی، کم‌تر از شوک‌های تورمی مثبت، بر روی نااطمینانی تأثیر داشته‌اند. یعنی، حالت عدم تقارن داشته‌ است. نااطمینانی تورمی کوتاه مدت، از طریق مدل‌های GARCH و نااطمینانی بلند مدت، بوسیلة مدل حالت- فضا محاسبه شده‌اند. طبقه‌بندی JEL : E31.