بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیرخطی نوع STR

Abstract

در این مقاله عوامل تأثیر‌گذار بر تورم با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره‌ی 87-1338 مورد بررسی قرار می‌گیرد. در تصریح مدل تورم، علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای مرسوم (نقدینگی، تولید و نرخ ارز) تکانه‌های مثبت و منفی درآمد نفت، عدم تعادل پولی، عدم تعادل بخش خارجی و شکاف تقاضا نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل شده، فرضیه‌ی اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیش‌تر مدل رگرسیونی سری زمانی غیر‌خطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار تورم در اقتصاد ایران را تأیید می‌کند. ضرایب الگو تابعی از تغییرات قیمت نفت هستند. در رژیم درآمدهای نفتی پایین، تکانه‌های مثبت نفتی، تأثیر بازدارنده‌ای بر تورم دارد، در حالی که اثر تکانه‌های مذکور در رژیم درآمدهای نفتی بالا معنی‌دار نیست. شکاف یا مازاد تقاضا نیز اثر معنی‌داری بر تورم در دوره‌های رکود درآمدهای نفتی ندارد؛ اما در دوره‌های رونق نفتی، تأثیر متغیر مذکور بر تورم (احتمالاً از کانال مخارج دولت) بسیار با اهمیت است. طبقه‌بندی JEL: C52، E31 و Q43