طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران
چکیده
هدف این مقاله طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه‌ی مداخله در بازار ارز ایران است که برای نخستین بار در ایران انجام می‌پذیرد. حجم بهینه‌ی مداخله‌ی ارزی، سازگار بودن مداخله با دیگر سیاستها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان یک ابزار مستقل سیاستی، سه قاعده‌ی یک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل‌های اقتصادی) از بین خواهد رفت. الگوی مورد استفاده یک الگوی برنامه‌ریزی غیرخطی پویا با توابع تصادفی پیوسته است. نتیجه‌‌ی حل الگو نشان می‌دهد که انتخاب بهترین حجم مداخله‌ی ارزی، به هدف‌های اقتصادی سیاستگذاران و مقام‌های پولی، نرخ ارز زمان حال و نرخ ارز آتی انتظاری مقام‌های دولتی بستگی دارد.
طبقه‌بندی JEL: C61, C62, E61, E63
کلید واژگان
بازار ارزبرنامهی اهلیگ
برنامه‌ریزی غیرخطی پویای تصادفی
لگاریتم خطی کردن
مداخله‌ی ارزی
نرخ ارز
شماره نشریه
4تاریخ نشر
2011-01-211389-11-01
ناشر
دانشگاه تهرانUniversity of Tehran
سازمان پدید آورنده
دانشیار دانشکدهی اقتصاد دانشگاه تهراندانشجوی دوره‌ی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران
شاپا
0039-89692588-6118
