به کار گیری مدل زنجیره های مارکوف گسسته جهت پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانک ها

Abstract

هدف اصلی تمام بانک های تجاری جمع آوری پس- اندازهای افراد حقیقی و حقوقی و تخصیص آن ها به صورت تسهیلات به شرکت های صنعتی ، خدماتی و تولیدی است . عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب این مشتریان ، بانک ها را دچار مشکلات عدیده ای از جمله ناتوانی در بازپرداخت وام های بانک مرکزی ، بیشتر شدن مقدار تسهیلات از مقدار بازپرداختی های مشتریان و عدم توانایی اعطای تسهیلات می کند . با افزایش مطالبات معوق و تأخیر در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی اعتباری بانک ها ، بیش از پیش نمایان می شود . از این رو در پژوهش حاضر به مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکی با استفاده از زنجیره های مارکوف با حالت (وضعیت) های محدود پرداخته شد . مدل مارکوف پیشنهادی ، دارای سه حالت (وضعیت) مشخص برای وام هاست که عبارتند از ( 1 ) وام فعال یا زنده (2 ) وام با تأخیر یک تا سه ماهه در بازپرداخت ( 3 ) وام معوق . ماتریس انتقال بین حالت های مختلف ، توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام مسکن بانک ملی به دست آمد و سپس پیش بینی از تعدادپرداخت های به موقع ، تأخیر در بازپرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی از تسهیلات اعطائی ، انجام گردید . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف پیشنهادی با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پرتفوی اعتباری بانک را داراست .