نمایش مختصر رکورد

ارزیابی ریسک سیستمیک بازار رمز ارزها با استفاده از رویکرد مدل آستانه‌ای

dc.contributor.authorمهرآرا, محسنfa_IR
dc.contributor.authorعبدلی, قهرمانfa_IR
dc.contributor.authorآخوندی, حیدرfa_IR
dc.date.accessioned1403-12-20T23:54:12Zfa_IR
dc.date.accessioned2025-03-10T23:54:12Z
dc.date.available1403-12-20T23:54:12Zfa_IR
dc.date.available2025-03-10T23:54:12Z
dc.date.issued2025-01-20en_US
dc.date.issued1403-11-01fa_IR
dc.date.submitted2024-05-07en_US
dc.date.submitted1403-02-18fa_IR
dc.identifier.citationمهرآرا, محسن, عبدلی, قهرمان, آخوندی, حیدر. (1403). ارزیابی ریسک سیستمیک بازار رمز ارزها با استفاده از رویکرد مدل آستانه‌ای. مدلسازی اقتصادسنجی, 9(4), 77-97. doi: 10.22075/jem.2024.34058.1932fa_IR
dc.identifier.issn2345-654X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22075/jem.2024.34058.1932
dc.identifier.urihttps://jem.semnan.ac.ir/article_9145.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1136697
dc.description.abstractیکی از مهم‌ترین مباحث و موضوعات مطرح در بازارهای مالی، آگاهی از میزان ریسک سیستمیک بازار است چرا که نقش به سزایی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد. هدف این مطالعه برآورد حد آستانه­ای ریسک سیستمیک بازار رمز ارزها در بازه زمانی 2017 – 2023 است. در این راستا و به منظو برآورد ریسک سیستمیک از روش CoVaR استفاده شد. همچنین به منظور برآورد اثرات حد آستانه­ای ریسک سیستمیک از خودرگرسیون برداری آستانه­ای (TVAR) استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر بازار رمز ارزها و نمونه آماری شامل بیت‌کوین، تتر و اتریوم بوده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که ریسک سیستمیک در بیت‌کوین به مراتب بالاتر از رمز ارز اتریوم است. علاوه بر این مشاهده گردید که اثرات آستانه‌ای در شاخص ریسک سیستمیک برآورد شده برای رمزارزها وجود داشته است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه سمنانfa_IR
dc.relation.ispartofمدلسازی اقتصادسنجیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Econometric Modellingen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22075/jem.2024.34058.1932
dc.subjectریسک سیستمیکfa_IR
dc.subjectبحران مالیfa_IR
dc.subjectبیت‌کوینfa_IR
dc.subjectزیان مورد انتظارfa_IR
dc.subjectحد آستانه ریسکfa_IR
dc.titleارزیابی ریسک سیستمیک بازار رمز ارزها با استفاده از رویکرد مدل آستانه‌ایfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری اقتصاد مالی، دانشگاه پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue4
dc.citation.spage77
dc.citation.epage97


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد