| dc.contributor.author | صادقی شاهدانی, مهدی | fa_IR |
| dc.contributor.author | توکلی, حمیدرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | صالحی شهرابی, ابوالفضل | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1401-05-11T18:10:07Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T18:10:08Z | |
| dc.date.available | 1401-05-11T18:10:07Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2022-08-02T18:10:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1401-03-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | صادقی شاهدانی, مهدی, توکلی, حمیدرضا, صالحی شهرابی, ابوالفضل. (1401). بررسی ریسک سیستمی در صنعت بانکی بورس تهران: رویکرد نظریه گراف و ARMA-gjrGARCH-DCCt. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 30(101), 307-355. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-2951-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/918379 | |
| dc.description.abstract | امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارند و این اثر در ایرن به مراتب بیشتر می باشد. بنابراین ضعف در نظام مالی کشور و وقوع ریسک های سیستمی در نظام بانکی، ثبات و عملکرد اقتصاد را تضعیف می کند. این پژوهش با توجه به اهمیت ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور به بررسی عوامل موثر در وقوع ریسک سیستمی و موسسات مالی مهم از نظر سیستمی می پردازد. این مقاله با ترکیب مدل ARMA-gjrGARCH-DCCt و نظریه گراف، ریسک سیستمی را با بکارگیری رویکرد شبکه، در سیستم بانکی ایران را به صورت پویا و ایستا بررسی وتحلیل می‌کند و از شاخص ΔCoVaR نیز برای تحلیل ریسک سیستمی و عوامل موثر بر آن استفاده می کند. بررسی این پژوهش بر روی داده‌های 9 مؤسسه مهم بانکی موجود در بورس ایران برای دو دوره 12/06/1390 تا 01/04/1395 و 11/10/1397 تا 01/10/1399، انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می‌کند بر اساس شاخص های مرکزیت در هر دو دوره بانک ملت مهمترین مؤسسه بانکی در شبکه بانکی می‌باشد و بانک صادرات در دوره اول و بانک پاسارگاد در دوره دوم به‌عنوان دومین مؤسسه مهم در شبکه بانکی می‌باشند. علاوه براین، یکپارچگی در شبکه بانکی در طول زمان متغیر بوده ولی به‌طورکلی افزایش‌یافته است و همبستگی بین شبکه بانکی در طول زمان افزایش‌یافته که باعث تقویت احتمال وقوع ریسک سیستمی و انتقال ریسک در شبکه می‌شود. همچنین اندازه بانک‌ها، و ارزش در معرض خطر بانک‌ها و به صورت خاص، توپولوژی و ساختار شبکه بانکی کشور بر وقوع ریسک سیستمی در شبکه بانکی بسیار اثر گذار هستند. | fa_IR |
| dc.format.extent | 1350 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | ARMA-gjrGARCH-DCC | fa_IR |
| dc.subject | سیستم مالی | fa_IR |
| dc.subject | حداقل درخت پوشا | fa_IR |
| dc.subject | مهمترین موسسه سیستم مالی | fa_IR |
| dc.subject | شبکه مالی | fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | بررسی ریسک سیستمی در صنعت بانکی بورس تهران: رویکرد نظریه گراف و ARMA-gjrGARCH-DCCt | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه امام صادق ع | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه امام صادق ع | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه امام صادق ع | fa_IR |
| dc.citation.volume | 30 | |
| dc.citation.issue | 101 | |
| dc.citation.spage | 307 | |
| dc.citation.epage | 355 | |
