حل عددی یک مدل انتگرالی بلک شولز با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر توابع پایه‌ای شعاعی و تفاضلات متناهی فشرده
نوع مدرک
Textعلمی پژوهشی کاربردی
زبان مدرک
فارسیچکیده
در این مقاله یک مدل نمایی حاصل از تغییر معادله دیفیوژنی انتگرالی بلک-شولز که همراه با پرش است را با استفاده از مدل جدیدی مبتنی بر ترکیب توابع پایه‌ای شعاعی (RBF) و تفاضلات متناهی فشرده مرتبه چهار(CFD4) حل کرده و سپس ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی را با استفاده از آن تقریب می‌زنیم. در ضمن آنالیز پایداری این مدل را در مختصات قطبی مورد بررسی قرار خواهیم داد و در انتها جواب‌های عددی حاصل از روش را برای ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی با روش‌های دیگر مقایسه خواهیم کرد.
کلید واژگان
معادله بلک شولز نمایی با پرشاختیار معامله اروپایی و آمریکایی
توابع پایه‌ای شعاعی
تفاضلات متناهی فشرده
جبر
شماره نشریه
3تاریخ نشر
2021-12-011400-09-10
ناشر
دانشگاه خوارزمیسازمان پدید آورنده
دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان
شاپا
2588-25462588-2554
