مقایسه و ارزیابی دقت پیش‌بینی روش متا آنالیز با سایر روش‌های اقتصادسنجی (مطالعه موردی: نرخ رشد اقتصادی ایران)

Abstract

یکی از مهم‌ترین مسائلی که دولت‌ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در اقتصاد داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دارند وضعیت رشد اقتصادی می‌باشد؛ لذا یکی از موارد مهم در این وضعیت، پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی است. پیش‌بینی صحیح رشد اقتصادی، اثرات بسیار مهمی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت‌ها و کارگزاران اقتصادی دارد و می‌تواند علاوه بر ایجاد زمینه‌های توسعه، سیاست‌گذاران را در تصمیم‌گیری‌های آتی یاری رساند. این تحقیق به پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش متاآنالیز و مقایسه آن با سایر روش‌ها می‌پردازد. برای این منظور، از نتایج روش‌های ANFIS، ARIMA، مارکف سوئیچینگ، آینده‌پژوهی و گری مارکف، ECM، رگرسیون فازی، رویکرد حسابداری مربوط به پیش‌بینی رشد اقتصادی از سال 1383 تا سال 1392 (به غیراز مقادیر پیش‌بینی با رویکرد حسابداری که تا سال1395می‌باشد) استفاده شده است. وزن‌های ثابت و تصادفی هر یک از مطالعات قبلی با استفاده از اثرات ثابت و تصادفی مشخص گردیده و با استفاده از روش متاآنالیز برای پیش‌بینی به‌کارگرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که دقت روش متا آنالیز به مراتب بالاتر از سایر روش‌ها است و کمترین میزان اختلاف با داده‌های واقعی را دارد. لذا پیشنهاد می‌شود برای افزایش ضریب اطمینان حاصل از پیش‌بینی دقیق، از روش ترکیبی متا استفاده شود.