| dc.contributor.author | عباسی, فرزانه | fa_IR |
| dc.contributor.author | عباسی, فرزانه | fa_IR |
| dc.contributor.author | پدرام, مهدی | fa_IR |
| dc.contributor.author | پدرام, مهدی | fa_IR |
| dc.contributor.author | تقی پور, انوشیروان | fa_IR |
| dc.contributor.author | تقی پور, انوشیروان | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-11-30T00:32:24Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2021-02-18T00:32:24Z | |
| dc.date.available | 1399-11-30T00:32:24Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2021-02-18T00:32:24Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1399-12-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | عباسی, فرزانه, عباسی, فرزانه, پدرام, مهدی, پدرام, مهدی, تقی پور, انوشیروان, تقی پور, انوشیروان. (1399). مدل‌سازی فشار بازار ارز در سیاست‌پولی اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 28(96), 61-70. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-2865-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/715168 | |
| dc.description.abstract | نوسانات نرخ ارز و میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق ذخایر خارجی به طور همزمان، فشار بازار ارز را مشخص می‌کند. این مفهوم به عنوان یکی از شاخص‌های با اهمیت در ارتباط با رفتار مقامات پولی در سیاست‌گذاری است که از کانال تجارت خارجی و انتظارات تورمی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر دارد. در این مقاله با مدل‌سازی فشار بازار ارز در تابع سیاست پولی بانک مرکزی بر اساس الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ایران، رفتار سیاست‌گذار در مقابل تکانه‌های نرخ ارز و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. تکانه نرخ ارز در دو مدل مورد مقایسه قرار گرفته است. در مدل اول بانک مرکزی سیاست پولی خود را در واکنش به شاخص فشار بازار ارز تنظیم می‌کند و در مدل دوم بر اساس آنچه در مطالعات تجربی اقتصاد ایران در خصوص سیاست‌های پولی ارائه شده است، تابع واکنش سیاست پولی بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز اسمی حساسیت دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده در مدل اول در مقایسه با مدل دوم تکانه نرخ ارز نوسانات کمتری در تورم، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و آثار شوک ارزی در مدت زمان کمتری بر متغیرهای مدل تخلیه می‌شود. لذا کارایی سیاست‌های پولی بانک مرکزی از طریق حساسیت نسبت به فشار بازار ارز در مقایسه با نرخ ارز اسمی بیشتر خواهد بود. | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | مداخله در بازار ارز | fa_IR |
| dc.subject | فشار بازار ارز | fa_IR |
| dc.subject | تعادل عمومی پویای تصادفی | fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | مدل‌سازی فشار بازار ارز در سیاست‌پولی اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | كاربردي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه الزهرا | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه الزهرا | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه الزهرا | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه الزهرا | fa_IR |
| dc.citation.volume | 28 | |
| dc.citation.issue | 96 | |
| dc.citation.spage | 61 | |
| dc.citation.epage | 70 | |
