ادوار تجاری در اقتصاد ایران: شواهدی از عدم تقارن و همبستگی بین تکانه ها

Abstract

در این مقاله با استفاده از یک الگوی مولفه های مشاهده نشده غیر خطی، عدم تقارن در ادوار تجاری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا بر اساس تبیین کیم و و نلسون (1999) از الگوی تکانه های انقباضی فریدمن (1993)، الگوسازی عدم تقارن با استفاده از یک فرایند تغییر رژیم مارکوف در جزء موقتی تولید، صورت گرفته است و به طور همزمان امکان وجود همبستگی بین تکانه¬های موقت و دائم تولید نیز در الگو در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از شواهد ضعیفی از الگوی فریدمن مبنی بر اهمیت تکانه های نامتقارن موقتی و وجود سقف قابل دستیابی برای تولید است. همچنین نتایج نشان می¬دهد در نظر نگرفتن همبستگی بین تکانه¬ها، اهمیت تکانه ¬های دائمی در نوسانات تولید را کمتر از حد برآورد می¬کند.