تحلیل طیفی تکین: مطالعه‌ی موردی بهای سکه

Abstract

تحلیل طیفی تکین یا ‎SSA‎ یک تکنیک سری‌زمانی و پیش‌بینی است که عناصر تحلیل سری زمانی کلاسیک، آمار چندمتغیره، هندسه چندمتغیره، سیستم‌های پویا و پردازش سیگنال‌ها را ترکیب می‌کند. هدف ‎SSA‎ تجزیه سری‌های اصلی به مجموعه‌ای کوچک از اجزای تفسیر پذیر مانند یک روند تغییرپذیر کند، مؤلفه نوسانی و یک نوفه بدون ساختار است. مبنای ‎SSA‎ تجزیه مقدار تکین ماتریس خاص ساخته شده برروی سری‌زمانی است. این روش به مدل پارامتری و شرایطی مانند مانایی نیاز نداشته و از این رو مستقل از مدل است. در واقع ‎SSA‎ روشی ناپارامتری است که با فرایند آماری دلخواه، خطی یا غیر خطی، ایستا یا ناایستا، نرمال یا غیرنرمال سروکار دارد. در سالیان اخیر ‎SSA‎ به عنوان روشی قوی در تحلیل سری‌زمانی مورد استفاده قرار گرفته، توسعه یافته و در بسیاری از مسائل کاربردی استفاده شده است. به طور کلی روش ‎SSA‎ باید بر روی سری‌زمانی‌ای که توسط یک فرمول بازگشتی تولید می‌شود، اعمال گردد تا نقاط جدیدی از داده‌ها پیش‌بینی شوند.