کاربرد بوت استرپ ‏در روش‌گشتاورهای‌تعمیم‌یافته در سری‌های‌زمانی

Abstract

یکی از مسائل مهم و متداول در مباحث آماری، تحلیل سری های زمانی است که در اقتصاد سنجی کاربرد دارد. در تحلیل داده های سری زمانی شناسایی و برازش مدل از گام های اساسی به شمار می رود و باید پارامترهای مدل به روشی مناسب برآورد شوند. روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به عنوان یک روش مهم برآوردیابی در اقتصاد معرفی شده است. این روش به دلیل کاربرد مستقیم و محدودیت های کم در فرآیند تولید داده ها، یک ابزارمهم در اقتصادسنجی می باشد. روش های بازنمونه گیری بوت استرپ براساس نمونه ی مشاهده شده و بدون در نظر گرفتن فرضیاتی مانند مشخص بودن توزیع باقیمانده ها عمل می‌کند.