پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تغییرات رژیم
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
612.9کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textپژوهشي
زبان مدرک
فارسیچکیده
در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1367-1391) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد، در حالیکه در کوتاهمدت این رابطه منفی است، بنابراین فرضیه فریدمن- بال که در آن تورم اثر مثبتی بر نااطمینانی تورم دارد تنها بهصورت محدود و در بلندمدت ثابت میشود.
کلید واژگان
نااطمینانی تورممدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف
تورم در ایران
تخصصي
تاریخ نشر
2015-04-011394-01-12
ناشر
وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان پدید آورنده
دانشگاه تهرانشاپا
1027-902410
