ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی

Abstract

امروزه ریسک سیستمی به عنوان یکی از موضوعات مهم در نهادهای مالی تجزیه و تحلیل می‌شود و یکی از نهادهایی که براساس تجربیات جهانی می‌تواند با ریسک سیستمی خیلی مرتبط باشد بانک‌ها هستند. بدین جهت در این پژوهش به ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی می پردازیم. برای این منظور تعداد 17بانک از بین بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات فصلی مورد نیاز این پژوهش طی دوره زمانی 1397-1389 در دسترس بود انتخاب گردید و توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی، ریسک سیستمی در این بانک‌ها را محاسبه نمودیم. یافته‌های این پژوهش نشان از تفاوت در ریزش موردانتظار نهائی بانک‌ها می باشد و بیانگر آن است که چنانچه بحرانی در سیستم مالی یا بازار وقوع کند این بانک‌ها تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند اما میزان تأثیرپذیری آن از بحران مالی متفاوت است. همچنین برآورد ریزش مورد انتظار نهائی برای بانک گردشگری، بیشترین مقدار (84/15) و برای بانک سرمایه، کمترین مقدار (38/18-) را نسبت به سایر بانک‌ها به خود اختصاص داده است. به عبارتی دیگر اگر بحرانی در بازار اتفاق بیفتد انتظار می‌رود بانک گردشگری بازدهی (84/15) درصد را به‌دست آورد در حالیکه بانک سرمایه بازدهی (34/18-) درصد را کسب خواهد کرد.