| dc.contributor.author | عباسی‌نژاد, حسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | ابراهیمی, سجاد | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T01:53:21Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:53:21Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T01:53:21Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T01:53:21Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1392-10-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | عباسی‌نژاد, حسین, ابراهیمی, سجاد. (1392). اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 21(68), 83-108. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-640-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/506871 | |
| dc.description.abstract | در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان‌های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان‌های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌این منظور از روش مارکوف-سوئیچینگ استفاده شده است. به‌منظور استخراج نوسان‌های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش‌ها دارد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان‌ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان‌های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معناداری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان‌های مقیاس D2(t) و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به‌علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس‌بندی نوسان‌های قیمت نفت حساس بوده است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 742 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | بازده بورس اوراق بهادار تهران | fa_IR |
| dc.subject | قیمت نفت | fa_IR |
| dc.subject | مدل مارکوف- سوئیچینگ تحلیل موجک | fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | اثر نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 21 | |
| dc.citation.issue | 68 | |
| dc.citation.spage | 83 | |
| dc.citation.epage | 108 | |
