| dc.contributor.author | دهمرده, نظر | fa_IR |
| dc.contributor.author | پورشهابی, فرشید | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T01:53:15Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:53:16Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T01:53:15Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T01:53:16Z | |
| dc.date.issued | 2010-04-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1389-01-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | دهمرده, نظر, پورشهابی, فرشید. (1389). مدل‌سازی بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام سبک ایران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 18(53), 109-127. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-242-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/506861 | |
| dc.description.abstract | این مطالعه به مدل‌سازی تغییرپذیری قیمت نفت‌خام سبک ایران با استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) پرداخته است. در این روش ممکن است که واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید. سپس، با استفاده از مدل برآورد شده به بررسی این موضوع که آیا اثرگذاری شوک‌های قیمتی نفت‌خام بر بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام نامتقارن می‌باشد؟ و نیز این موضوع که آیا آثار شوک‌های قیمتی نفت‌خام بر بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام پایدار می‌باشد یا خیر پرداخته شده است. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه، سری زمانی ماهانه قیمت نفت‌خام سبک ایران طی دوره‌زمانی(2009-1980) می‌باشد و منبع‌گردآوری داده‌های مورد استفاده آژانس بین‌المللی‌انرژی (EIA) می‌باشد. نتایج مطالعه نشان‌دهنده این است که اثر شوک‌های قیمتی نفت‌خام بر بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام نامتقارن و دارای درجه پایداری بالایی بوده است و شوک‌های قیمتی منفی نسبت به شوک‌های قیمتی مثبت دارای اثر بیشتری بر نااطمینانی قیمت نفت‌خام می‌باشند. | fa_IR |
| dc.format.extent | 378 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | نفت‌خام | fa_IR |
| dc.subject | بی‌ثباتی | fa_IR |
| dc.subject | مدل واریانس‌ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | مدل‌سازی بی‌ثباتی قیمت نفت‌خام سبک ایران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 18 | |
| dc.citation.issue | 53 | |
| dc.citation.spage | 109 | |
| dc.citation.epage | 127 | |
