| dc.contributor.author | دهقانی, منوچهر | fa_IR |
| dc.contributor.author | خیابانی, ناصر | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T01:51:19Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:51:20Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T01:51:19Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T01:51:20Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1393-10-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | دهقانی, منوچهر, خیابانی, ناصر. (1393). اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 22(72), 127-154. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-876-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/506682 | |
| dc.description.abstract | هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تلاطم و اثر سرریز بازار نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در دهه گذشته و سال‌های پیش از 2003 می‌باشد. در این مقاله با داده‌های هفتگی و با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی M.GARCH-Asy-M و مدل BEKK میزان تلاطم و اثر سرریز بازارهای مذکور در سال‌های (2003- 1987) و (2012- 2003) تخمین زده شده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که رابطه بین بازارها و قدرت انتقال ریسک بین آنها به‌شدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار قرار می‌گیرد. پایداری افزایش قیمت نفت پس از سال 2003 باعث ارتباط معنا‌دار بین بازدهی‌ها و تقویت انتقال تلاطم بین 3 بازار نفت، طلا و ارز شده است. نامتقارنی خبر بد و خوب در الگو مورد تأیید قرار گرفته و نشان می‌دهد که چگونه خبر و اطلاعات بین بازارها می‌تواند در تقویت رابطه بین بازدهی‌ها و میزان سرریز ریسک مؤثر باشد. در نهایت، نتایج دلالت بر این دارد که اثر انتقال ریسک به بازدهی از لحاظ آماری معنا‌دار بوده و بخشی از جریان ارتباطی بین این بازارها را توضیح می‌دهد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 2328 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | نفت‌خام | fa_IR |
| dc.subject | طلا | fa_IR |
| dc.subject | دلار آمریکا | fa_IR |
| dc.subject | مدل BEKK | fa_IR |
| dc.subject | مدل قارچ چند متغیره نامتقارن | fa_IR |
| dc.subject | سرریز تلاطم. | fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | اثر سرریز تلاطم در بازارهای نفت، طلا و ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 22 | |
| dc.citation.issue | 72 | |
| dc.citation.spage | 127 | |
| dc.citation.epage | 154 | |
