| dc.contributor.author | زارعی, پگاه | fa_IR |
| dc.contributor.author | طهرانچیان, امیر منصور | fa_IR |
| dc.contributor.author | ابونوری, اسماعیل | fa_IR |
| dc.contributor.author | تقی نژاد عمران, وحید | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T01:50:10Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:50:10Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T01:50:10Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T01:50:10Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1399-03-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | زارعی, پگاه, طهرانچیان, امیر منصور, ابونوری, اسماعیل, تقی نژاد عمران, وحید. (1399). تاثیر نوسانات بازارهای دارایی بر بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران : رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 28(93), 203-232. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-2596-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/506579 | |
| dc.description.abstract | در این پژوهش تاثیر نوسانات بازارهای دارایی (نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام) بر شاخص بی ثباتی مالی با استفاده از الگوی چرخشی مارکف طی دوره زمانی 1397-1388 به صورت ماهانه بررسی شده است. برای استخراج نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در رژیمهای مختلف و دوره های زمانی گوناگون متفاوت است به گونه ای که در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز در رژیم بالای شاخص بی ثباتی مالی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر دوره های زمانی دارد. نوسانات قیمت نفت در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت و فارغ از رژیم بی ثباتی مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و این تاثیر در دوره زمانی بلتدمدت قویتر خواهد بود. همچنین نوسانات بازار سهام صرفا در کوتاه مدت و در شرایطی که شاخص بی ثباتی مالی در رژیم پایین باشد تاثیر منفی و معنادار دارد. این نتایج نشان میدهد که نوسانات با توجه به دوره زمانی و همچنین سطح بی ثباتی مالی دارای تاثیر متفاوت میباشند. بنابراین مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح بی ثباتی مالی و همچنین بازه زمانی ایجاد نوسانات، صورت پذیرد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 641 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | نوسانات نرخ ارز | fa_IR |
| dc.subject | نوسانات قیمت نفت | fa_IR |
| dc.subject | نوسانات سهام | fa_IR |
| dc.subject | شاخص بی ثباتی مالی | fa_IR |
| dc.subject | الگوی چرخشی مارکف | fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | تاثیر نوسانات بازارهای دارایی بر بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران : رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه مازندران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه مازندران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه سمنان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه مازندران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 28 | |
| dc.citation.issue | 93 | |
| dc.citation.spage | 203 | |
| dc.citation.epage | 232 | |
