| dc.contributor.author | طیب‌نیا, علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | سورانی, داود | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T01:49:39Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:49:39Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T01:49:39Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T01:49:39Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1392-04-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | طیب‌نیا, علی, سورانی, داود. (1392). عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 21(66), 23-38. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-724-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/506532 | |
| dc.description.abstract | الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ توسط راس در سال 1976 معرفی شد. مهم‌ترین فرض این الگو، نبود آربیتراژ در بازار است. در این الگو، قیمت یک دارایی با توجه به میزان ریسک دارایی تعیین می‌شود و چندین عامل کلان ریسک یک دارایی را توضیح می‌دهند. هدف اصلی این تحقیق، آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران است. به این منظور، اطلاعات مربوط به قیمت سهام 20 شرکت بورسی و شش شاخص کلان اقتصادی گردآوری و مورد استفاده قرار گرفت، همچنین از روش تخمین SUR برای تخمین سیستم معادلات و از آماره LR به‌منظور آزمون برقراری شرایط الگوی قیمت‌گذاری آربیتراژ استفاده شد. در نهایت، با داده‌ها و روش تخمین مذکور برقراری APT در بورس سهام تهران رد نشد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 381 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | آربیتراژ | fa_IR |
| dc.subject | مدل عاملی | fa_IR |
| dc.subject | مدل CAPM | fa_IR |
| dc.subject | مدل APT | fa_IR |
| dc.subject | تخمین SUR | fa_IR |
| dc.subject | آماره LR. | fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | عوامل کلان اقتصادی و شواهدی از تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ در بورس سهام تهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 21 | |
| dc.citation.issue | 66 | |
| dc.citation.spage | 23 | |
| dc.citation.epage | 38 | |
