حل عددی معادلۀ بلک- شولز کسری به‌روش تقریب توابع پایۀ شعاعی

Abstract

span style=font-family:B Nazanin;span style=font-size:10.0pt;قیمت‌گذاری اختیارات نقش بسیار مهمی در کنترل و مدیریت ریسک دارد. بحث قیمت‌گذاری نیازمند فرآیند مدل‌سازی، روش‌های حل و اجرای مدل با داده‌های واقعی در یک بازار بررسی شده است. در این مقاله در نظر داریم یک مدل برای دارایی پایه مبتنی بر مدل‌های تصادفی کسری که نوع خاصی از رفتار تغییرات دارایی‌های تصادفی است را بیان کنیم. علاوه بر آن یک روش عددی مبتنی بر توابع پایه‌ شعاعی ارائه می‌دهیم که جواب‌های دقیق‌تری نسبت به‌روش‌های بررسی شده دیگران دارد. پایداری این روش نیز بررسی می‌شود/span/spanspan dir=LTRspan style=font-size:10.0pt;./span/span span style=font-family:B Nazanin;span style=font-size:10.0pt;سرانجام مدل حاصل را بر داده‌های واقعی بازار سکه با استفاده از نرم افزار متلب اجرا می‌کنیم./span/spanspan dir=LTRspan style=font-size:10.0pt;/span/spanbr span style=font-family:B Nazanin;span style=font-size:10.0pt;امید است با مطالعه این مقاله یک رویکرد جدیدی در قیمت‌گذاری مشتقات در مطالعات بازارهای آن کشور صورت گیرد/span/spanspan dir=LTRspan style=font-size:10.0pt;./span/spanbr br nbsp;