فرآیندهای خود بازگشتی میانگین متحرک پیوسته با محرک نیمه لوی

Abstract

span style=font-family:B Nazanin;span style=font-size:10.0pt;مدل/span/spanspan style=font-family:B Nazanin;span style=font-size:10.0pt;‌/span/spanspan style=font-family:B Nazanin;span style=font-size:10.0pt;های خود بازگشتی میانگین متحرک زمان پیوسته (کارما) با محرک لوی/span/spanspan style=font-family:B Nazanin;span style=font-size:10.0pt; با ویژگی ایستایی نموها دارای یک محدودیت قوی است و باعث ایستایی فرایند می‌شوند. در این مقاله با تعمیم فرآیند کارما به حالتی که محرک فرآیند/span/spanspan style=font-family:B Nazanin;span style=font-size:10.0pt; نیمه لوی باشد زمینه‌ای ایجاد می‌شود که فرایند کارما یک فرایند دوره‌ای و لذا دارای کاربرد بسیار وسیع‌تر است. بر این اساس، ویژگی‌های آماری فرایند کارما با محرک نیمه لوی بررسی شده و با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده در حالت گسسته، خواص آماری اثبات شده تائید می‌شود. /span/spanbr nbsp;