تأثیر شاخص‌های سلامت مالی و اقتصاد کلان بر سودآوری، کارایی و بهره‌وری بانک‌های ایران

Abstract

در این تحقیق به بررسی و تأثیر شاخص‌های سلامت مالی و اقتصاد کلان بر سودآوری، کارایی و بهره‌وری بانک‌های ایران پرداخته شد. جامعه آماری در این پژوهش بانک‌های خصوصی و دولتی در بورس تهران می‌باشد. بدین منظور 20 بانک ایران در طول دوره (1400-1392) و روش اقتصادسنجی پانل دیتا مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که نسبت کفایت سرمایه تأثیر معکوس و معنی‌دار بر کارایی بانک‌های مورد مطالعه دارد. همچنین کیفیت دارایی‌های بانک، کیفیت مدیریت بانک و کیفیت نقدینگی بانک تأثیر مثبت و معنی‌داری بر کارایی فنی بانک دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص‌های اقتصاد کلان تأثیر مثبت و معنی‌داری بر کارایی فنی بانک دارند. شاخص‌های سلامت مالی مانند نسبت کفایت سرمایه، دارایی‌های بانک، کیفیت مدیریت بانک و کیفیت نقدینگی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سودآوری و بهره‌وری بانک دارند. شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سودآوری و بهره‌وری بانک دارند. اما نرخ ارز تأثیر منفی و معنی‌داری بر سودآوری و بهره‌وری بانک دارد.