بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک رفاه با استفاده از تحلیل تابع بقا (شعب شهر تهران)

Abstract

ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار (همچون ویژگی های مربوط به وام، ویژگی های فردی مشتریان و عوامل اقتصاد کلان) بر ریسک اعتباری گرفته است. بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل ۵۳۱۹ نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی ۱۳92-۱۳۹7 از بانک رفاه وام گرفته اند استفاده شده است. این مقاله با استفاده از مدل های مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتری کاپلان - میر و مدل شبه پارامتری کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است.نتایج مدل نشان داد که متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی بر منحنی های تابع بقا و تابع نرخ خطر تأثیر گذارند. در افق های زمانی کوتاه مدت (مثلا یک ساله) شرایط اقتصادی جامعه نقش کلیدی در وقوع قصور این دسته از مشتریان بازی می کند.